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从过去5年数据挖掘汇率与上证综指的关系

2018-07-06 23:45

  汇率的变动,对A股股价走势是否有影响?下面将从过去5年的数据,并通过0LS回归检验汇率与上证综指之间的关系。本文来源于QuantPlus,原文标题《从过去5年数据挖掘汇率与上证综指的关系》

  近期,人民币汇率出现较大波动。7月3日,人民币对美元中间价下调304个基点,报6.6497,刷新自去年11月以来新低。当日午后,人民币一路大幅拉升,日内由跌转涨,在岸人民币对美元拉升至6.6640,离岸收复6.67关口。

  汇率的变动,对A股股价走势是否有影响?下面将从过去5年的数据,并通过0LS回归检验汇率与上证综指之间的关系。

  时间上选取了2013年1月到2018年6月这过去的5年多,研究对象为美元兑人民币中间价和上证综指。下图为汇率和上证综指的走势图:

  从走势曲线无法直接观测出两者之间的相关性,下面我们将对两组数据进行OLS回归:

  通过以上回归分析可以得出结论:汇率与上证综指存在一定相关性,且是正相关,但上证综指走势也受其他因素影响,因此在做策略判断时需要综合考虑多种因素。

  以上观点、结论和建议仅供参考,不构成对任何人的投资建议,建议投资者谨慎判断。投资有风险,选择需谨慎。